Teoría del caos en la predicción de Mercados Financieros

Resumen

Iniciamos con una reflexión y análisis de la naturaleza del problema de la predicción en los mercados financieros (Chorafas). En la que se destaca su comportamiento caótico.

En la actualidad, nuevos modelos de predicción se prueban en los mercados financieros. El objetivo central es mejorar la precisión de los pronósticos en estos mercados.

Desde 1960, con Lorenz, el estudio de problemas cuyo comportamiento es sensible a las condiciones iniciales, permitió el desarrollo sistemático de la teoría del caos. Aunque sus antecedentes se remontan a siglos pasados, actualmente encontramos sus aplicaciones en diversos campos del qué hacer científico (Schifter).

Partiendo de un modelo no lineal (la ecuación logística), retomamos el análisis de Schifter, Braun y Talanquer para identificar dos tipos de regímenes: el periódico (estable) y el caótico. Este modelo es útil por su similitud con los mercados financieros. Con este ejercicio, conoceremos los elementos relevantes del caos. Una característica a destacar, y lo demuestra Braun con este modelo, que el caos tiene propiedades fractales.

Sin duda, los modelos fractales se constituyen en uno de los apoyos valiosos para indagar el comportamiento de fenómenos caóticos y así estar en condiciones de experimentar con predicciones en mercados financieros.